Gap 분석 [1]

갭은 공부할 것이 아주 많은 것 같습니다. 그리고 재미있는 구석이 많습니다.
여기서는 몇 가지 기초적인 분석을 해보고자 합니다.
해설은 붙이지 않고 데이터를 어떻게 만들었는지와 결과만 쓰겠습니다.

데이터는 99년 1월부터 2004년 11월까지의 선물 데이터입니다.

우선 몇 가지 용어를 정리해 보죠.
Gap : 당일시가-전일종가로 정의합니다. 당연히 상승이면 양수, 하락이면 음수가 나옵니다.
Avg(Gap) : Gap을 일정 기간 평균한 값입니다.
Avg(Abs(Gap)) : Gap의 절대값을 평균한 값입니다.

우선 연도별 Avg(Gap)을 먼조 보죠. 왼쪽 축은 갭의 크기이고, 오른쪽 축은 선물 종가입니다.

재미있는 것은 2000년과 2001년에는 음수 값으로 나오고 그 외에는 양수로 나오는 군요.

다음으로 연도별 Abs(Gap) 을 보죠.

변동성만 줄어드는지 알았더니 갭도 줄고 있네요.


이를 좀 더 자세히 살펴 보기 위해, 월별로 Avg(Gap)은 어떻게 생겼을까요?

무슨 특징이 보이시나요?

그렇다면, Avg(Abs(Gap))이 어떤지 볼까요?

여기에서도 어떤 특징이 보이시나요?

다음에는 갭이 실제로 시장에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보도록 하겠습니다.