표를 보기좋게 그림으로 표현하면 다음과 같다.

총호가순건수 cone

총호가순잔량 cone

위의 그림과 같이 두 개의 cone 은 현재 호가건수와 호가잔량이 어느정도 수준인지 가늠할 수 있게 도와준다.


이번에는 구해놓은 두 개의 Cone 을 활용하여 간단한 전략을 테스트해보겠다. 이렇게 분석 후에 전략에 실제로 적용해보는 순간이 가장 두려운(?) 순간이다. 의미가 없다면 의미가 없다는것을 알았다는 점이 나름대로의 수확이라 말할 수 있지만 가설이 무의미하다는것을 아는 순간은 썩 기분이 좋은것은 아니기 떄문이다. 그렇다. 전략테스트가 완료되고 난 후에 이 글을 쓰고있는 것이고 가설이 무의미한 것이 입증됐기 떄문이다. 하지만 반대로 의외의 수확도 있었다. 먼저 전략의 로직부터 설명하겠다.

9시부터 14시까지 매정시의 최대값 및 최소값은 각각 유의한 차이를 보인다. 그러므로 전략에 응용할 때는 매정시마다 다른기준을 가지고 시그널을 발생시켜야 한다. 9시의 경우만 예를 들어보겠다. (참고로 이 전략에서는 호가건수만 이용한다.)

2009년 1월 2일부터 2013년 9월 30일까지 매일 9시 정각에 기록한 총호가순건수는 1159 개이다. 이 데이터들을 가지고 히스토그램을 만들어보면 다음과 같다.

가로축이 총호가순건수의 범위들이고 세로축은 그 범위 내에 포함된 건수들이다. 범위는 엑셀에서 자체적으로 지정한 것이므로 좀 지저분하게 표현됐다. 총호가순건수 최대값과 최소값은 각각 이 그래프의 최우측과 최좌측의 값 두 개의 값과 동일하다. 만약 이 두개의 값만을 이용한다면 4년 가까이 딱 두 번의 거래만 발생할 것이다. outlier 들을 제거해서 좀 더 현실적인 boundary 를 만들어야한다. 이벤트 발생이 10회 이하인 범위를 제거하면 boundary 는 다음과 같이 변경된다.

최대값 : 1408 -> 816
최소값 : -1381 -> -873

boundary 넓이가 무려 절반에 가깝게 줄어들었다. 이를 기초로 다음과 같이 전략로직을 세워봤다.

==================== 전략 로직 ====================
로직 :
총호가순건수가 boundary 에 접근하면 평균으로 회귀하려는 성향이 강하다. 총호가순건수의 움직임은 가격움직임과 양의 상관관계가 있으므로 boundary 에 접근하려 할 때 반대방향으로 주문한다.

매도주문 : 9, 10, 11, 12, 13, 14 시에 총호가순건수가 upper boundary 에 도달하면 매도
매수주문 : 9, 10, 11, 12, 13, 14 시에 총호가순건수가 lower boundary 에 도달하면 매수
로직평가 : 진입 후 한 시간동안의 진입우위성으로 평가

진입우위성 평가에 관한 설명이 담겨있는 페이지
http://strong-mental.tistory.com/entry/%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8-%EC%A0%84%EB%9E%B5-2-MAE-MFE-%EA%B7%B8%EB%A6%AC%EA%B3%A0-Eratio-%EC%A7%84%EC%9E%85%EC%9A%B0%EC%9C%84%EC%84%B1-%EA%B2%80%EC%A6%9D
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전략코드는 진입코드를 제외하고 진입우위성검증 페이지에 나와있는 코드와 동일하므로 여기서는 진입코드만 게시한다.

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