애니헬프 시스템트레이딩(네이버 카페)에 올린 글인데,
시스템 개발하시는데 참고가되실꺼 같아서 옮깁니다.
필요한 글이면 추천도 부탁드려요 ^^
=============================================================================
시스템트레이딩 시뮬레이션을 하다보면 잘나가던 패턴이
어느 순간 확 바뀌는 것을 볼 때가 종종 있습니다.
이러한 이유중 커다란 것이 파생시장을 움직이는 제도의
변화라 할수 있습니다.
이에 오래동안 벼뤄왔던 파생시장 제도 변천을 정리해보았습니다.
혹시 추가될 사항이나 누락된 사항이 있으면 덧글 달아주시면 반영하겠습니다. ^^
정리하다보니...
제 시스템인 애니헬프1호~4호도 몇년간 잘 쓰다가
2012년도 중후반부터 틀어져서 아직까지 못살아 나고 있던데..
가장큰 원인이 2012년7월 부터 적용된 투자주체분류방법 개선이 었네요.
당시 애니헬프1호 ~ 4호는 투자주체의 매매동향을 분석해서
다음날 주가의 흐름을 예측하는 시스템이 었는데.... 쩝.....
그리고 새롭게 운용중인 은퇴설계1 ~ 4호가 2009년을 전후로
시스템 패턴이 완전히 바뀌는데 그 이유도 여기에서 찾을 수 있네요..
자본시장통합법 이 시행된 것이 2009년이네요.
시스템 만드실때 아래 제도 변천사는 중요한 참고가 될껍니다. ^^
================================================================
종합주가지수 기준일 1980년 1월 4일
KOSPI200 지수 기준일 1990년 1월 3일..... 1994년 6월 15일부터 발표
ㅇ kospi200선물 시장 1996년 5월 3일 개장
ㅇ kospi200옵션 시장 1997년 7월 7일 개장
ㅇ 1997년 KOSPI200 세계 선물시장 11위
ㅇ 1998년 KOSPI200 세계 선물시장 2위
ㅇ 1999년 KOSPI200 세계 선물시장 3위
ㅇ 2000.6.19 투자자별 선물/옵션 거래량 및 거래대금 실시간 제공
ㅇ 2001년 ~ 2004년 KOSPI200 세계 선물시장 4위
- 2003년 세계 선물/옵션 파생상품시장의 37% 차지
- 2003년 기준 옵션 1999년 이후 5년연속1위, 선물 2001년 이후 3년연속 4위
ㅇ 2003. 4월 기본예탁금 인상(500만원 --> 1500만원)
ㅇ 2005.1월 증권/선물 거래소 통합
ㅇ 2005.11.7 스타선물/옵션 거래시작
- 1pt 승수 : 10000원
- 1틱 : 0.5pt (5000원)
- 가격제한폭 : 10%
ㅇ 2005년 KOSPI200 세계 선물시장 5위(1위 E-mini S&P 500, 2위 DJ Euro STOXX 50)
ㅇ 2006.1.2 KOSPI200 등 주요지수 산출간격 10초 --> 2초로 단축
ㅇ 2006. 11월 주식선물 상장
ㅇ 2006년 KOSPI200 세계 선물시장 5위
ㅇ 2007년 KOSPI200 세계 선물시장 8위
ㅇ 2008년 KOSPI200 세계 선물시장 7위
ㅇ 2009. 9월 KOSPI200 선물 미국 CME와 연계한 24시간거래 시작
ㅇ 2009년 자본시장통합법 시행(중대 전환점 : 자세한 내용 확인필요)
- 9.29 증권사 국내외 파생상품시장 참여 시작
" 자본시장 통합법이란 "
자본시장규제를 합리적으로 바꿔 증권사 등 금융회사의 대형화ㆍ전문화를 촉진하고 투자자 보호를 강화하기 위해 정부는 자본시장 관련 법률 16개 중 「증권거래법」, 「선물거래법」, 「자산운용업법」 등 7개 법률을 통합하는 것을 주요 골자로 한 「금융투자업과 자본시장에 관한 법률(안)」을 마련하였다. 이를 추진하기 위해 2007년 7월 증권거래법 등 자본시장 관련 6개 금융법을 통합한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 제정되었는데, 이를 줄여서 「자본시장통합법」 또는 ‘자통법’이라고도 한다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」은 금융투자상품의 매매 그 밖의 거래가 원활하게 이루어지도록 하고 투자자를 보호함으로써 금융투자업을 건전하게 육성하고 자본시장의 공정성, 신뢰성, 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 2009년에 시행되었다. 주요 내용은 상호 겸업 허용 등을 통한 업무범위의 확대, 투자자 보호제도 선진화, 포괄주의 규율체제로 전환, 기능별 규율체제 도입 등이다. 「자본시장통합법」이 제정됨에 따라 선진투자은행 수준의 역량을 갖춘 국내 투자은행산업의 발전이 기대된다. 그러나 국내 증권사의 노하우(Know-How) 부족, 국내외 기업금융 네트워크 구축 미흡, 낮은 자본력 등으로 경쟁력이 취약한 실정, 감독이 제대로 이루어지지 않을 경우 내부 공모행위 등의 부작용이 생길 수 있다는 지적도 있다.
[네이버 지식백과] 자본시장통합법 (시사경제용어사전, 2010.11, 대한민국정부)
ㅇ 2009.12.31 회원이 결제지연시 유동성공급으로 대금지연 해소
ㅇ 2009년 파생상품 일일평균거래량, 거래대금 사상최대치 기록
ㅇ 2010.6.26 적격기관투자자 파생상품 증거금 완화 (증거금의 1/3 --> 면제, 대용증권납부 등)
ㅇ 2010.8.30 KOSPI200 옵션 Eurex와 연계한 24시간거래 시작
ㅇ 2010.10.11 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 하향
- 거래 : 15% --> 13.5%
- 위탁 : 10% --> 9%
ㅇ 2011.3.7 미결제 약정수량 제한 기관 포지션델타 1만계약(개인 5000계약)
ㅇ 2011.10.10 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 상향
- 거래 : 13.5% --> 15%
- 위탁 : 9% --> 10%
ㅇ 2011.12.29 호가에 대한 회원의 사전통제의무 강화 (호가의 적합성 확인의무 강화)
ㅇ 2012.3.12 ELW LP 유동성공급 호가제도 개선 (ELW 흐름 크게 바뀜)
ㅇ 2012.6.4 파생상품 부산 라우터 운용시작 (부산/서울 동시 주문 접수)
ㅇ 2012.6.25 호가단위 공개 방법 변경 (호가가격단위 ==> 호가잔량단위), 동시호가 예상체결가 공개
ㅇ 2012.7.16 투자주체 분류 개정
- 증권/선물 ==> 금융투자업자, 종금/저축 ==> 기타금융기관
- 국가지자체/공익기관 ==> 국가지자체
- 금융/종금저축 ==> 기타금융기관
ㅇ 2012.12.24 파생상품담당제도 폐지, 시장조성자 증거금 감면제도 폐지
ㅇ 2013.1.21 파생상품 시장감시시스템 가동(불공정 거래 등 감시 통보)
ㅇ 2013.6.15 옵션 거래승수 인상 (10만원 ==> 50만원)
ㅇ 2013년 1~4월기준 세계 파생상품 순위 11위 (2011년 1위, 2012년 5위)
ㅇ 2013년 9.30 알고리즘 거래 위험관리 강화(사전 신고제, 과다 호가 제한 등 도입)
ㅇ 2013년간 기준 세계 파생상품 순위 9위(2011년 2위, 2012년 3위)
ㅇ 2014.4.7 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 하향
- 거래 : 12% --> 10.5%
- 위탁 : 8% --> 7%
=========================== 예정사항 ========================
ㅇ 2015.1(예정) 금융 3종(파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 펀드투자상담사) 자격증 폐지
==> 판매인 적경성 인증시험(금융종사자대상)
ㅇ 2015년 상반기(예정) 직전체결가 기준 상하한가 제도 도입, 착오거래 거래소 직권 취소제도 도입
시스템 개발하시는데 참고가되실꺼 같아서 옮깁니다.
필요한 글이면 추천도 부탁드려요 ^^
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시스템트레이딩 시뮬레이션을 하다보면 잘나가던 패턴이
어느 순간 확 바뀌는 것을 볼 때가 종종 있습니다.
이러한 이유중 커다란 것이 파생시장을 움직이는 제도의
변화라 할수 있습니다.
이에 오래동안 벼뤄왔던 파생시장 제도 변천을 정리해보았습니다.
혹시 추가될 사항이나 누락된 사항이 있으면 덧글 달아주시면 반영하겠습니다. ^^
정리하다보니...
제 시스템인 애니헬프1호~4호도 몇년간 잘 쓰다가
2012년도 중후반부터 틀어져서 아직까지 못살아 나고 있던데..
가장큰 원인이 2012년7월 부터 적용된 투자주체분류방법 개선이 었네요.
당시 애니헬프1호 ~ 4호는 투자주체의 매매동향을 분석해서
다음날 주가의 흐름을 예측하는 시스템이 었는데.... 쩝.....
그리고 새롭게 운용중인 은퇴설계1 ~ 4호가 2009년을 전후로
시스템 패턴이 완전히 바뀌는데 그 이유도 여기에서 찾을 수 있네요..
자본시장통합법 이 시행된 것이 2009년이네요.
시스템 만드실때 아래 제도 변천사는 중요한 참고가 될껍니다. ^^
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종합주가지수 기준일 1980년 1월 4일
KOSPI200 지수 기준일 1990년 1월 3일..... 1994년 6월 15일부터 발표
ㅇ kospi200선물 시장 1996년 5월 3일 개장
ㅇ kospi200옵션 시장 1997년 7월 7일 개장
ㅇ 1997년 KOSPI200 세계 선물시장 11위
ㅇ 1998년 KOSPI200 세계 선물시장 2위
ㅇ 1999년 KOSPI200 세계 선물시장 3위
ㅇ 2000.6.19 투자자별 선물/옵션 거래량 및 거래대금 실시간 제공
ㅇ 2001년 ~ 2004년 KOSPI200 세계 선물시장 4위
- 2003년 세계 선물/옵션 파생상품시장의 37% 차지
- 2003년 기준 옵션 1999년 이후 5년연속1위, 선물 2001년 이후 3년연속 4위
ㅇ 2003. 4월 기본예탁금 인상(500만원 --> 1500만원)
ㅇ 2005.1월 증권/선물 거래소 통합
ㅇ 2005.11.7 스타선물/옵션 거래시작
- 1pt 승수 : 10000원
- 1틱 : 0.5pt (5000원)
- 가격제한폭 : 10%
ㅇ 2005년 KOSPI200 세계 선물시장 5위(1위 E-mini S&P 500, 2위 DJ Euro STOXX 50)
ㅇ 2006.1.2 KOSPI200 등 주요지수 산출간격 10초 --> 2초로 단축
ㅇ 2006. 11월 주식선물 상장
ㅇ 2006년 KOSPI200 세계 선물시장 5위
ㅇ 2007년 KOSPI200 세계 선물시장 8위
ㅇ 2008년 KOSPI200 세계 선물시장 7위
ㅇ 2009. 9월 KOSPI200 선물 미국 CME와 연계한 24시간거래 시작
ㅇ 2009년 자본시장통합법 시행(중대 전환점 : 자세한 내용 확인필요)
- 9.29 증권사 국내외 파생상품시장 참여 시작
" 자본시장 통합법이란 "
자본시장규제를 합리적으로 바꿔 증권사 등 금융회사의 대형화ㆍ전문화를 촉진하고 투자자 보호를 강화하기 위해 정부는 자본시장 관련 법률 16개 중 「증권거래법」, 「선물거래법」, 「자산운용업법」 등 7개 법률을 통합하는 것을 주요 골자로 한 「금융투자업과 자본시장에 관한 법률(안)」을 마련하였다. 이를 추진하기 위해 2007년 7월 증권거래법 등 자본시장 관련 6개 금융법을 통합한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」이 제정되었는데, 이를 줄여서 「자본시장통합법」 또는 ‘자통법’이라고도 한다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」은 금융투자상품의 매매 그 밖의 거래가 원활하게 이루어지도록 하고 투자자를 보호함으로써 금융투자업을 건전하게 육성하고 자본시장의 공정성, 신뢰성, 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 2009년에 시행되었다. 주요 내용은 상호 겸업 허용 등을 통한 업무범위의 확대, 투자자 보호제도 선진화, 포괄주의 규율체제로 전환, 기능별 규율체제 도입 등이다. 「자본시장통합법」이 제정됨에 따라 선진투자은행 수준의 역량을 갖춘 국내 투자은행산업의 발전이 기대된다. 그러나 국내 증권사의 노하우(Know-How) 부족, 국내외 기업금융 네트워크 구축 미흡, 낮은 자본력 등으로 경쟁력이 취약한 실정, 감독이 제대로 이루어지지 않을 경우 내부 공모행위 등의 부작용이 생길 수 있다는 지적도 있다.
[네이버 지식백과] 자본시장통합법 (시사경제용어사전, 2010.11, 대한민국정부)
ㅇ 2009.12.31 회원이 결제지연시 유동성공급으로 대금지연 해소
ㅇ 2009년 파생상품 일일평균거래량, 거래대금 사상최대치 기록
ㅇ 2010.6.26 적격기관투자자 파생상품 증거금 완화 (증거금의 1/3 --> 면제, 대용증권납부 등)
ㅇ 2010.8.30 KOSPI200 옵션 Eurex와 연계한 24시간거래 시작
ㅇ 2010.10.11 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 하향
- 거래 : 15% --> 13.5%
- 위탁 : 10% --> 9%
ㅇ 2011.3.7 미결제 약정수량 제한 기관 포지션델타 1만계약(개인 5000계약)
ㅇ 2011.10.10 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 상향
- 거래 : 13.5% --> 15%
- 위탁 : 9% --> 10%
ㅇ 2011.12.29 호가에 대한 회원의 사전통제의무 강화 (호가의 적합성 확인의무 강화)
ㅇ 2012.3.12 ELW LP 유동성공급 호가제도 개선 (ELW 흐름 크게 바뀜)
ㅇ 2012.6.4 파생상품 부산 라우터 운용시작 (부산/서울 동시 주문 접수)
ㅇ 2012.6.25 호가단위 공개 방법 변경 (호가가격단위 ==> 호가잔량단위), 동시호가 예상체결가 공개
ㅇ 2012.7.16 투자주체 분류 개정
- 증권/선물 ==> 금융투자업자, 종금/저축 ==> 기타금융기관
- 국가지자체/공익기관 ==> 국가지자체
- 금융/종금저축 ==> 기타금융기관
ㅇ 2012.12.24 파생상품담당제도 폐지, 시장조성자 증거금 감면제도 폐지
ㅇ 2013.1.21 파생상품 시장감시시스템 가동(불공정 거래 등 감시 통보)
ㅇ 2013.6.15 옵션 거래승수 인상 (10만원 ==> 50만원)
ㅇ 2013년 1~4월기준 세계 파생상품 순위 11위 (2011년 1위, 2012년 5위)
ㅇ 2013년 9.30 알고리즘 거래 위험관리 강화(사전 신고제, 과다 호가 제한 등 도입)
ㅇ 2013년간 기준 세계 파생상품 순위 9위(2011년 2위, 2012년 3위)
ㅇ 2014.4.7 KOSPI200 선물/옵션 증거금률 하향
- 거래 : 12% --> 10.5%
- 위탁 : 8% --> 7%
=========================== 예정사항 ========================
ㅇ 2015.1(예정) 금융 3종(파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 펀드투자상담사) 자격증 폐지
==> 판매인 적경성 인증시험(금융종사자대상)
ㅇ 2015년 상반기(예정) 직전체결가 기준 상하한가 제도 도입, 착오거래 거래소 직권 취소제도 도입
YesSpot을 활용한 현물 시스템트레이딩 활용예제
총호가건수cone, 총호가잔량 cone, 그리고 전략활용 (1/3)
