1. 강력한 추세 추종(포지션)

시가 저가 - 고가 종가 의 양봉이 20개 연속 혹은 그 반대의 음봉이 20개 연속 만들어지는 극한의 상황에서 그 수익을 모조리 챙길 수 있는 고전적인 추세추종 시스템. 당연히 포지션 시스템이다. 1년에 한번 혹은 2년에 한번씩 터지는 무식한 추세를 놓치고서는 더 이상 시스템 트레이딩을 할 이유가 없다. 최근의 경우를 보자면 지난 2008년 10월이 대표적인 경우이다. 만약 자금력이 무한대라면 1번으로만 몰빵하는 것이 최고의 수익을 올리는 길이다.

2. 일중 추세 추종

강력한 추세장을 형성하고 있더라도 일중 흐름은 추세와는 반대로 흐르는 경우가 허다하다. 물론 결국은 전체 추세와, 일중 추세가 같은 경우가 많기 때문에 추세를 만드는 것이지만. 시장의 중기 추세와는 관계없이 일중 추세만을 쫒아서 수익을 내는 시스템도 꼭 필요하다. 극단적으로 상승 추세에서 매일 하락 추세가 발생하고(음봉) 오로지 갭으로만 상승한다고 했을 때 단순히 1과 2의 전략 조합만으로도 상승폭의 2배를 수익으로 챙길수 있다. 현재 시스템 트레이더들이 가장 많이 사용하는 유형으로 추정하며 심리적으로 편안하게 거래를 할 수 있다.

3. 갭을 고려한 시스템

Kospi 선물 시장의 특징중 하나는 바로 갭이다. 전일 미국 시장의 영향으로 발생하는 갭은 한국의 시스템 트레이더가 대처하기에 아주 까다로운 부분이기도 하지만 동시에 새로운 기회이기도 하다. 따라서 포트폴리오에 갭을 이용한 시스템은 필수요소이다. 단순하게 갭업시 매도, 갭다운 시 매수하는 일종의 역발상 전략에서부터, 장중 갭필(갭을 메꾸는 성질)을 이용한 전략 등 갭 만으로도 다양한 전략을 구사할 수 있으며 Kospi 선물 시장에서는 필수 요소가 되어야 할 것으로 생각한다. 기타 일중 지지저항을 이용한 역추세 시스템도 이 범주에 속한다고 봐도 무방할 것이다. 역추세 성격이 강하므로 심리적으로 아주 힘들게 매매하여야 한다. 그런만큼 손절이 중요하며, 심리적인 부담만큼 수익도 쏠쏠하다.

4. 변동성 시스템

시장의 움직임은 가격과 변동성으로 이루어진다. 일정한 폭의 박스권을 몇달동안 오르락 내리락하는 극단의 상황을 가정한다면 추세 시스템이 망가지는건 기정 사실이다. 이 때, 가격과 추세와는 전혀 무관한, 변동성만을 추종하여 수익을 내는 시스템이 있다면 추세추종 시스템의 약점을 훌륭하게 보완해 줄 수 있을 것이다. 가격을 보고 쫓아가는 게 아니라 변동성을 보고 쫓아가는 변동성 추종시스템이다. 데이일수도 있고 포지션 시스템일수도 있다. 자금력이 없거나 수익률 목표가 높지 않다면 가장 유용한 시스템 유형으로 생각된다.

5. 약한 추세 추종 시스템

추세를 노리면서도 추세중 반대의 추세가 형성되었을 때 심하게 망가지기보다는 나름대로의 전략으로 다른 수익 기회를 창출하는 약한 추세 추종 시스템이다. 추세를 추종하는 기본 알고리즘에 다양한 장의 특성을 포착한 창의적인 알고리즘을 접목하여 비추세 장에서 선방하는 것을 목표로 한다. 물론 추세장에서 강력한 추세 시스템보다는 수익이 덜할 것이다. 독립적으로 운용되기에 적합하지만 기본적으로 추세추종시스템이기 때문에 드로다운이 상당하며, 검증되지 않은 섣부른 알고리즘 추가가 큰 위협이 될 수 있다. 따라서 다른 비추세 시스템과의 조합은 필수이며, 강력한 추세추종 시스템을 보완하는 역할로 만족하여야 한다.

6. 일중 역추세 시스템 -2008년 11월에 포스팅한 후 5년만에 업데이트합니다.^^

가장 매력적인 시스템임에 틀림없다. 개발하기가 상당히 까다롭고 실전에서의 성과도 그리 크지는 않은 듯 하다. 하지만 준수한 역추세 시스템이 있다면 수익보다는 추세 시스템의 청산 효과만으로도 의미가 있다. 가격 요소보다는 비가격 요소를 사용하여 개발하는 것이 더 효과적이다.

이 외에 상호 보완해줄 수 있는 시스템의 유형은 또 어떤게 있을까요 ?