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2011.07.29 16:59

시장을 압축하다 1~6 (모래알님 블로그)

정은희
조회 수 5952 추천 수 0 댓글 15
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시장을 압축하다 (1~6)

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출처 : 모래알님 블로그
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Comments '15'
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    웃자 2011.07.30 04:31
    참신한 아이디어였어요. 매번 올려주시는 글들 재밌게 잘 읽습니다.
    댓글
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    닥터케어 2011.08.30 09:34
    흥미진진하네요..
    시리즈 7번 고대합니다.
    댓글
  • ?
    MaidenDying 2011.09.02 18:44
    과정에서 오류도 보이지만 그것은 차치하고라도 뽑아진 결과(리포트)와의 연관성도 파악불가고 도저히 이해가 안되는 내용이군요.
    댓글
  • ?
    Scara 2011.09.07 10:53
    하지만 대부분의 개미는 패턴이 없어요
    댓글
  • ?
    옵션트레이더 2011.09.08 14:31
    어찌 되었던 좋은 자료라고 생각합니다.
    어떤 글이던 완벽한 것은 없으니까요.
    약간 틀리더라도 자료를 연구해서 올리는 것은 좋은 거 같습니다.
    저의 경우 스켈핑을 해보면 분명 강약 과 빈틈이 있습니다.
    뭔가 패턴같은게 형성되어 있는 것 같은 느낌이 듭니다.
    수정 삭제 댓글
  • ?
    옵션트레이더 2011.09.08 14:35
    일단 간단한 예를 하나만 들어 .. 저항 지지 라고 하더라도 ..
    큰 악재 뉴스가 몇시간 전에 있었는데 작은 호재 뉴스들이 여러개 뜨면
    큰 악재 있는 곳에 가서 돌파 시도를 하는데 큰 악재를 넘을 만큼의 뉴스가 되지는 못하므로
    다시 내려오는 .. 예를들어 전고점 돌파 시도 실패 라던지 ..
    아니면 전고점이 돌파되었다면 .. 큰 악재를 뚫을만큼의 호재가 나온 것일 수 있구요.
    그렇다면 다음 목표까지는 쉽게 가고 .. 그런 부분들이 있는 거 같습니다.
    수정 삭제 댓글
  • ?
    옵션트레이더 2011.09.08 14:39
    실제 해외 통화 선물을 하다보면 ..
    큰 국부 펀드 또는 각종 펀드 나 대형 은행 등에서
    어느선 .. 지지선 아래로 뚫리면 큰 손절매 같은 것이 나옵니다.
    그로 인해 훨씬 더 가파른 하락이 나온다던지 .. 매우 흔히 있는 일이지요.
    그렇다면 지지선 돌파된 후 더 쉽게 하락 ..
    이런 것들이 실제 의미를 갖을 수 있습니다.
    즉 .. 약간의 패턴은 존재하는 거 같습니다.
    수정 삭제 댓글
  • ?
    MaidenDying 2011.09.13 09:28
    너무 짧게 적었나요. 다른 분들은 무얼 보셨는지 모르지만
    추천글 링크라는 주제를 가진 게시판인데 왜 추천하는 글인지 감이 안온다는 얘기였습니다. 재밌는 내용이라 추천할 만한 것은 아닐테고.
    원글의 저작자에게 나쁜 감정이 있는건 아닙니다 아는 분도 아니구요. 단지 제 나쁜 머리로 파악되는둥 마는둥 하는 내용을 적어보자면...
    압축은 크게 패턴의 지역성에 의한 방법과 엔트로피 추출에 의한 방법 정도로 나눌 수 있습니다. 램펠지브가 창안한 lz머시기는 전자의 방법이고
    1~4부에서 가격데이터를 어찌 그 방법에 맞춰보려 애를 쓰는 내용입니다. 하지만...
    5부서부터 앞서의 내용과 별 연관이 없는 - 시장 데이터를 셋으로 나누는 것은 그렇다 치지만 일정기간을 그렇게 나눈 데이터로 어떤 형태가 많은가 분석하는 것은 일맥 엔트로피를 찾는 것이라 할 수 있는데 그것이 지역성이던 엔트로피던 일단 내용 자체는 압축과는 아무 상관이 없어보입니다. 아니 정확히는 무얼 했는지 모르는데 거기에 대한 설명이 없습니다. 기술된 내용만으로는 관련이 없어보인다는거죠.
    그래서 6부의 내용과 같은 결과가 나왔는데, 온전히 파악할 방법은 없고 앞서서 분석한 내용으로 패턴에 의해 매매했다고 짐작만 할 뿐,
    1개짜리는 없고 2개짜리부터 리포트가 있는 것으로 봐선 빈도가 많다는 그 패턴의 앞부분과 일치하면 뒷부분이 이어질 것이라는 가정하에 매매를 했을 수 있겠다 싶긴한데 확실히 모르겠습니다. 똑같이 해볼 수도 없고 귀찮기도해서 장담은 못하겠지만 2009년을 빼면 전반적으로 mdd 5p남짓의 매끄러운 그래프가 나오는 것을 보면 정말 대박인데, 문제는 실제 그렇게 될 것인가 하는 점입니다. 실제 저리 되리라 생각되지 않지만 앞서 먼저 기간을 분석하고 그 토대로 만든 것이 맞다면 그리 나온다해도 그것은 결국은 미래의 데이터를 참조해서 만드는 것과 비슷하게 만들어진 것이기에 그리 쓸모 있는 결과는 못될 것입니다.
    아무튼 그런 점과는 상관없이 압축하다라는 주제로 시작한 글이 서론과 결론이 제가 보긴 연결이 안된다는 거지요.
    뭐 앞부분의 압축관련 설명도 실제 gif에서는 최소 코드워드가 하프니블이라 흑백 2가지(1비트)로 나눈 가격 데이터를 실제 lzw로 압축한 것과는 차이가 꽤 크다는 점도 있고..
    [시장을 gif 이미지로 압축한 특징을 거래로 변환한다는 얘기는 "패턴 거래"를]는 부분도 이해가... 압축한 특징은 어떤 패턴도 없고 압축되기 전의 특징이 패턴일텐데, 그러니까 이말의 의미가 패턴이 있나 없나를 알기 위해 압축을 해봤다라는 얘기라면 이해는 될텐데, 그러면 5부에서처럼 압축 안하고 그냥 패턴 카운팅해서 그려보면 되는걸 왜 관련없는 장황한 얘기를 했냐는 의문이 일게 되겠죠.
    댓글
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    sunsystem 2011.09.15 14:11
    좋은 자료 감사합니다~~~~
    실례지만 좋은 글이 많은데 못읽어서요..
    추천좀 부탁드려도 될까요?
    댓글
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    sunny111 2011.09.15 14:16
    좋은 글 감사합니다
    댓글
  • ?
    MaidenDying 2011.09.16 17:38
    제가 이해한 것을 간추리면

    1-4에서 데이터 압축에 쓰이는 데이터 모델링과 같은 수학적 접근인 듯 이야기를 풀어감(이 부분에서 신선하다고 생각하신 분이 많았지 싶습니다만)

    5에서 결국 서두의 기대와는 다른 3가지로 양자화한 봉형태를 4개씩 컨텍스트로 잡고 단순 분포를 카운팅해봄(개인적으로 여기서 각 케이스의 차이 역시 통계적으로 유의미한 정도의 차이는 아니라고 보임)

    6에서 5의 접근으로 실제 어찌 매매했고 어떤 양념이 들어갔는지 알 수 없는 리포트 도출

    알 수는 없지만 과정상으로 짐작하면 짐작과 같은 방법(컨텍스트의 지역성 유사성으로 접근했다면)으로는 만들어내기 힘든 결과로 보이고
    어떤 양념이 들어갔는지 알 수 없지만 짐작과 달리 지역성이 아닌 전체 분포를 기파악해본 5에 근거해 매매 했다면 결과 역시 의미있다고 볼 수 없음(이유는 앞서 설명했습니다)

    처음 이견을 낸 이유는 결과에 대한 불만이 아니라(모든 시도가 좋은 결론에 도달할 수 없다는 점은 말안해도 당연하지요) 다른 분들이 신선하다고 느낀, 지면의 제목과 도입과 결론 도출의 개연성을 배제하면
    봉 모양 카운팅이라는 상당히 색다른(반어법입니다) 접근으로 보이는데 추천글에 링크되었다는 점 때문입니다.

    물론 저의 느낌을 적은 것이고... 제가 모르는 부분이 더 많기에 저작자 분의 반론이 있을 수도 있고, 다른 내용을 알려주시는 분이 계실 수도 있으며 그러길 바래봅니다.
    댓글
  • ?
    첼리스 2012.01.29 13:18
    감사합니다.  제가 본 사이트에서 본 글중, 최고로 창의적인 글이네요.  논문으로 나와도 될정도의 독창성입니다.
    댓글
  • ?
    개냥이 2012.01.30 16:24
    오래전에(?) 올라온 글인데 이제야 봤네요.
    내용에 어느정도 동의를 하는 바입니다.
    다만 아무런 데이타이던지 찾아내서 유사성을 찾아낸다고 하는것이 아니라
    정말 그러한 특정 데이타나 패턴들이 시장논리에 바탕을 두고 있는지에 대해서 검토가 이루어져야 더 의미가 있지 않을까 하네요.
    감사합니다. 좋은 글 잘 봤습니다.
    댓글
  • ?
    youknow04 2013.02.03 18:40
    좀 늦었지만.. 굉장히 참신한 접근이라 재밌게봤습니다.

    그런데 저 방법은 머신러닝쪽에서 흔히 말하는 과최적화(overfitting)의 문제가 있을것 같네요.
    특히나 압축알고리즘이 주어진 데이터에서만 최적화(=용량최소화)를 수행한다는 점에서,
    주어진 데이터에서 최적화한 알고리즘을 아직 발생하지 않은 새로운 데이터에 대해 사용해야하는 트레이딩과는 결정적인 차이가 있습니다.
    마지막의 수익률 곡선 역시, 특정 기간의 데이터를 분석해서 다시 그 기간동안 테스트를 한것이므로
    당연히 수익이 나올 수 밖에 없는 무의미한 실험으로 보입니다.

    그런데 접근방법은 정말 참신해서 재밌게 봤네요.
    그리고 그림에서 가로줄무늬가 보인다는것은 추세가 존재한다는 것이므로, 추세추종전략이 유효하게 사용될 수 있다는 직관을 얻을 수 있을것 같네요.
    좋은글 잘봤습니다~
    댓글
  • ?
    Kubler54 2015.05.09 07:44
    Check this website, you can get tones of Tradestation Strategies
    http://www.accuratetradingindicators.com/index.php?main_page=index&cPath=1_3&zenid=4eb941520cf4d3c6dc620f00f6cc37f8
    댓글
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