전략 개발 시 간과하기 쉬운 부분! 진입수량 조절~

위험최소화와 수익최대화라는 트레이더의 목표에 도움이 될 수 있도록
TS에서 사용하실 수 있는 포지션 수량 조절 함수를 첨부와 같이 공유하고자 합니다.

TS에 접속하신 후 EasyLanguage에서 가져오기를 하시면 본 함수를 사용하실 수 있습니다.

▶ 함수에는 아래의 8개 알고리즘 중 하나를 선택하실 수 있도록 되어 있습니다.
1 = Fixed Fraction (based on Percentage input, as well as CurrentBalance and Margin)
2 = Fixed Ratio (based on InvDelta, LotSize, CurrentBalance, and OriginalStake)
3 = Percent Risk (based on CurrentBalance, RiskPct and StopLossAmount)
4 = Percent Volatility (based on CurrentBalance and VolatilityPct)
5 = Fixed Lot (always same size)
6 = Fixed Margin Amount (increments/decrements the position size in fixed steps based on CurrentBalance and percentage of Margin)
7 = Fixed Margin Amount with Trailing (same as #6, but also temporarily decreases position size on a drawdown)
8 = Conservative Fixed (calculates based on CurrentBalance related to Margin and DrawDown)

▶ 첨부의 샘플로직을 연결크루드오일선물, 최근1년, 5분봉, 5계약으로 거래했을 때의 성과분석레포트입니다.

▶ 동일한 상태에서 포지션수량조절 함수를 이용했을 때의 성과분석레포트입니다.

물론 포지션수량조절 함수를 사용했다고 해서 항상 성과가 개선되는 것은 아니며,
과거 백테스트결과가 미래를 보장하는 것도 아닙니다.
다만 갖고 계신 로직의 성격을 감안해서 다른 방식으로의 접근도 고민하실 수 있을 것 같아 공유합니다.

본 함수는 미국 TradeStation증권사의 포럼에서 발췌하였습니다.