▒ 목적 : 전략 작성하기, Strategy Position 예약어 사용하기

▒ 설명 : 이 전략은 두 개의 이동평균선이 교차할 때 매수나 매도 포지션을 보유합니다.
최소 몇 개의 바를 지나고 나서도 최소한의 수익에 도달하지 못했을 때 포지션을 청산합니다.

▶ #24 Mov Avg Cross라는 새로운 이름의 전략을 생성합니다.
우선 변수 선언문을 작성하고 2개의 이동평균을 배정합니다.

Vars: ShortMA(0), LongMA(0);

ShortMA = Average(Close, ShortLen);
LongMA = Average(Close, LongLen);

▶ 기간 파라미터인 ShortLen과 LongLen은 input으로 제어하려고 합니다.
input 선언문을 작성하고 각각 기본값을 9와 18로 설정합니다.

Input: ShortLen(9), LongLen(18);

▶ 계산식이 설계되었다면 이제 진입 명령어를 작성하셔야 합니다.

If ShortMA crosses over LongMA then
Buy next bar at market;
If ShortMA crosses under LongMA then
SellShort next bar at market;

▶ 마지막으로 청산 규칙을 추가합니다. 상기 설명과 같이 신호가 유효하지 않다고 판단되면 청산하려고 합니다.
이 부분을 알아내기 위해 bar를 근거로 얼마나 오랫동안 포지션을 보유하고 있는지와 포지션의 수익성을 살펴보겠습니다.
Dictionary를 통해 알 수 있듯이 예약어 BarSinceEnty와 OpenPositionProfiit은 포지션 현황을 파악하는데 사용됩니다.

If BarsSinceEntry > MinHold and OpenPositionProfit < MinProf then begin
Sell next bar at market;
BuyToCover next bar at market;
end;

▶ MinHold와 MinProf 단어는 input으로 선언되어야 합니다.

Input: ShortLen(9), LongLen(18), MinHold(8), MinProf(50);

▶ 이 전략을 검증합니다.