if 조건식 then buy 주문식

 

위와 같이 코딩하면..

intrabar 옵션을 사용하지 않을때는.. 현재봉이 '완성'된 시점에 조건식을 판단하고, '다음봉'에서 주문을 하게 됩니다.

그런데 intrabar 옵션을 사용할때는.. 현재봉이 '진행중'인 상태에서 조건식을 판단하고, '현재봉'에서 주문을 하게 됩니다.  

 

c, h, l, entryprice, marketposition, entriestoday(0) 등의 값은 현재봉이 진행중인 상태에서 매 틱마다 업데이트됩니다.

즉 현재틱 기준의 값입니다.

반면에 o[1] h[1] l[1] c[1] 등은 직전틱의 값이 아니라 직전봉의 값입니다.

 

if c>o then buy next bar currnetask+0.1 limit;

그러므로 위와 같이 코딩하면 현재봉이 진행되는 매틱마다 c>o 를 판단해서 매매를 하게 되므로, 백테스트와는 차이가 발생하게 됩니다.

현재봉에서 c>o 일지의 여부는 현재봉이 완성된 다음에야 알 수 있지, 현재봉이 진행중인 상태에서는 알 수 없으니까요.

현재봉이 진행중인 상태에서 한번이라도 c>o 인 상황이 발생되면 시그널을 발생시키겠다는 의도라면.. 위와 같이 코딩해도 상관없습니다.

다만 백테스트 결과와는 차이가 발생한다는 점을 고려하셔야겠습니다.

 

if c[1]>o[1] then buy next bar currentask+0.1 limit;

위와 같이 코딩하는 것은 괜찮습니다. 

 

c>o 와 같이 간단한 수식일 경우는 이렇게 큰 문제없이 코딩할 수 있지만..

함수를 사용하거나 수식이 여러개일 경우 등은 전략에 따라서 상당히 복잡해집니다.

수식 전체를 value 로 지정해서 실시간으로 값을 print 해서 살펴보시길 권해드립니다.

 

이렇게 번거로운 작업을 해야하는 것은.. stop 주문과 limit 주문이 주문가격까지 결정하게 되면서 생긴 일입니다.

stop 주문과 limit 주문은 주문조건만을 결정하고.. 주문가격은 별도의 옵션을 통해서.. 시장가, 현재가+3틱, 최우선매도호가+5틱 과 같이 설정할 수 있게 업데이트 되기를 기대합니다.

 

 

 

중요한 사실이 하나 더 있습니다.

다중데이타(data2, data3, ..) 를 사용할 경우, intrabar 옵션을 사용할 수 없습니다.

그러므로.. 다중데이타를 사용할 경우.. 시장가를 허용하지 않는 해외 거래소에서는 매매할 수가 없습니다.

stop 주문, market 주문, intrabar 옵션을 사용하는 limit 주문.. 모두 불가능합니다.ㅠ