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늦은 밤이라서 전화 통화 대신 여기 게시판에 올립니다.

제 PC에서는 KOSPI200지수 일간데이터가 여전히 틀리게 나옵니다.
PC 자체 캐싱 때문일까봐 리로드(Ctrl + R)도 해보고 리드로우(Alt + R)도 다 해봤는데 마찬가지 입니다.

먼저 @K200과 @#K200의 속성을 다시 확인하고 싶습니다.

제가 알고 있기로는 둘 다 KOSPI200의 연결선물지수인데 @K200은 최근월물을 연결한 것이고 @#K200은 @K200과 같은데 만기일날만 차월물을 연결한 것이라 알고 있습니다.

그런데 일간 데이터를 보면 @K200과 @#K200이 차이가 없습니다.
1996년 5월 3일부터 현재까지 전체 일간 데이터를 비교해 봤는데 둘이 똑같습니다.

현재월물(101K6)과 비교해 봤는데 전월물 만기날인 2015-03-12일날 @#K200 데이터를 보면 차월물인 당일 최근월물인 3월물 데이터가 들어가는 것 같습니다.

101K6일간 차트에 @K200, @#K200 두 종목을 삽입하여 데이터창으로 확인한 화면 캡춰한 것 올립니다.


01[13].JPG




그리고, 과거 일간 거래량데이터가 대부분 틀립니다.

현재 최근월물인 6월 데이터의 최근 5일 거래량만 보면 다음과 같습니다.

...
2015-05-27 : 193,332
2015-05-28 : 144,275
2015-05-29 : 179,952
2015-06-01 : 178,546
2015-06-02 : 181,497


그런데 TS에서 나오는 101K6, @K200, @#K200은 모두 다음과 같이 나옵니다.

...
2015-05-27 : 193,173
2015-05-28 : 143,004
2015-05-29 : 179,952
2015-06-01 : 177,249
2015-06-02 : 181,161


5월 29일 거래량만 맞고 나머지는 다 틀립니다.


02[15].JPG


  • ?
    다시 2015.06.03 09:06
    안녕하세요~

    첫째, @#K200은 원래 만기일에 차근월물로 거래를 원하시는 분들의 요청을 받아 2015년 5월에 신설된 종목입니다.
    그 이전의 연결선물데이터는 @K200로직으로만 가지고 있어서 @#K200 신설 이전의 과거 데이터와 @K200의 과거 데이터는 동일한 상태입니다.
    과거 데이터 수정을 요청드리도록 하겠습니다.

    둘째, 거래량의 차이는 TS 자체 로직이 매도체결 + 매수체결 = 총체결 거래량으로 사용하다 보니, 협의대량거래로 인한 거래가 누락되서 거래량 차이가 발생할 수 있습니다.
    현재 협의대량거래를 반영할 경우 매도체결 + 매수체결이 총체결 합산값과 달라지기 때문에 이로 인한 고객불편은 없는지 검토중입니다.

    감사합니다.
  • ?
    TS 2015.06.03 09:12
    답변 고맙습니다.

    제가 잘 몰라서 그러는데 협의대량거래라는 의미를 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있는지요?
    장 시작 초기와 종료 시점에 이루어지는 대량 거래를 말하는 건가요?

    그런 거래라고 하더라도 왜 매도/매수체결 거래량에 안잡히는지 이유도 궁금합니다.
  • ?
    다시 2015.06.03 10:20
    안녕하세요~

    협의대량거래는 정규거래시간 개시 후 5분부터 종가단일가호가시간의 개시전까지 신청할 수 있으며,
    규정에서 허용하는 범위 내에서 당사자간 협의로 체결되므로
    실시간  매도/매수체결 거래량에 포함되지 않고 있습니다.

    감사합니다.

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