메뉴 건너뛰기

TradeStation

조회 수 341 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
MarketDepthProvider 컴포넌트는
종목별 매수/매도 호가와 수량을 포함한 market depth data collection의 변화를 참조하는 object를 만들어줍니다.
TradeStation MarketDepth창에서 보이는 것과 유사한 정보들입니다.

MarketDepth Collection은
● Bids & Asks
● Bid Levels & Ask Levels
● Participants (ECNs, Market Makers)
로 구성되어 있습니다.
한국은 단일 거래소에서만 호가가 제공되기 때문에 미국에서와 같이 다양한 기능을 구사하는데에는 한계가 있을 수 있으나
종목별 단계별 호가 및 수량을 가공할 수 있다는 점에서는 매력적인 object라고 볼 수 있습니다.

Bids & Asks는 각 가격단계별 거래소에 상장된 호가 및 수량을 가져올 수 있습니다.
BidLevels & AskLevels는 미국의 경우 전체 거래원에서 제공하는 총호가 및 수량을 가져올 수 있습니다.
한국은 단일 거래소이므로 두 개간의 차이가 없으나 값을 추출할 때 EasyLanguage 일부 용어가 다를 수 있습니다.
만일 호가수량을 가져오고 싶을 경우 Bids를 사용할 때는 size란 단어를 사용해야 하지만
BidLevels를 사용할 때는 TotalSize를 사용해야 합니다.

Updated event는 참조하고 있는 market depth값에 변화가 생길 때마다 알 수 있도록 해주는 기능을 합니다.
보통 인덱스값을 사용해서 data collection에 접근할 때는 Count 속성을 사용해서 구사합니다.

MarketDepth Provider는 아래와 같이 5개의 data collection에 대한 정보를 저장하고 있습니다.
● Bids & Asks - 행기준
(marketdepthprovide1.Bids[row].Price)
● Bid Levels & Ask Levels - 가격단계 기준
(marketdepthprovide1.Asklevels[lvl].TotalSize)
● Participants - 거래원 기준
(marketdepthprovide1.Participants[par].Bids.Count)

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 신한 HTS (SHINHAN i GX) Issues 조봉제 2019.01.09 1561
공지 신한TS Issues 5 file 관리자 2019.01.05 1001
167 [EL/STUDY] 24.2. Exercise : #23 Breakout_1 (EasyLanguage 작성) file 다시 2015.12.11 376
166 [EL/STUDY] 24.5. Exercise : #23 Breakout_4 (Strategy 포맷) file 다시 2015.12.11 298
165 [EL/STUDY] 24.4. Exercise : #23 Breakout_3 (자동주문 설정기능) file 다시 2015.12.11 382
164 [정보] SGX/HKEX 야간 장 분석하기 (T/T+1일 개별 분석 및 관리) file Shinhan TS 2015.12.08 299
163 [EL/STUDYS] 24.1. Strategy용 EasyLanguage 주문 문법 다시 2015.11.09 573
162 [EL/STUDY] 24.0. Strategies 다시 2015.11.05 372
161 [OBJECTS/STUDY] 38. FundamentalQuotesProvider 다시 2015.10.27 335
160 [EL/STUDY] 23.0. 논리연산자 다시 2015.10.27 333
159 [EL/STUDY] 22. EasyLanguage에서 bar 시간 참조하기 다시 2015.10.26 359
158 [OBJECTS/STUDY] 37. QuoteProvider 예제 다시 2015.10.26 421
157 [OBJECTS/STUDY] 36. Course Example #13 file 다시 2015.10.22 276
156 [OBJECTS/STUDY] 35. QuotesProvider 다시 2015.10.21 261
155 [EL/STUDY] 21.1. Exercise : #21 MyDay file 다시 2015.10.21 275
154 [EL/STUDY] 21.0. EasyLanguage에서 bar 날짜 참조하기 다시 2015.10.20 263
153 [OBJECTS/STUDY] 34. MarketDepthProvider 예제 file 다시 2015.10.20 355
» [OBJECTS/STUDY] 33. MarketDepthProvider 다시 2015.10.19 341
151 [EL/STUDY] 20.1. Exercise : #20 MomentumPositive file 다시 2015.10.19 228
150 [EL/STUDY] 20.0. PaintBar 다시 2015.10.16 252
149 [EL/STUDY] 19.1. Challenge 4 : #19 Weak Close (Starbucks & TS) 다시 2015.10.06 301
148 [EL/STUDY] 19.0. If... then... Else와 NoPlot 문장 다시 2015.10.02 315
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 Next
/ 11
위로