* 백테스트하는 컴퓨터에 따라서 최적화 결과가 달라짐

 

=> DB 작업후 해결될 예정이라고 함

=> 2019/01/26 DB 작업 이후에도.. 백테스트하는 컴에 따라서 최적화 결과가 달라짐 (3대의 컴을 캐시삭제후 최적화했으나 결과가 모두 다름)

 

 

-> 현재 데이터 검수를 진행하고 있으며, 데이터 검수가 완료되면 DB작업을 진행할 예정입니다.

 

 

* 미국지수 데이타를 3자 데이타로 사용할 경우, 데이타를 불러올 수도 있고, 변수값 하나로 백테스트할 수도 있지만.. 최적화는 되지 않음

 

- TS2000i 에서는 최적화가 됨

- 그런데 TS2000i 는 윈도우 XP에서만 사용가능

 

 

* 3rd party 데이타를 사용한 전략을 최적화하면.. '지정된 종목코드에 대한 특성 로드에 실패'했다는 에러메세지가 뜸

 

=> 3rd party 데이타 파일의 상단에 있는 제목을 "Date","Time","Open","High","Low","Close","Vol","OI" 와 같이 따옴표를 붙여서 사용

=> 그래도 에러가 나면.. 차트에서 우클릭후..  '데이타 window보기' 클릭후.. 새로 뜬 창에서 우클릭후 '저장' 을 선택.. text 로 저장후.. 저장된 파일의 상단에 있는 제목을 복사해서.. 3자 데이타 파일의 제목에 붙여쓰기를 함

 

 

-> 3rd party 데이터의 최적화 문제에 대해서는 TradeStation 본사에 문의해둔 상황입니다. 본사측에서의 답변은 왔지만 적절하지 않은 답변이 와서 다시 진행중에 있습니다. TradeStation 본사측에 우선순위로 해결을 요청드린 상태입니다.

 

 

 

 

 

 

* 미니나스닥(@NQ) 이상데이타

 

- 서머타임 기간중에는.. 7:16 봉 이후에 9:01 봉이 나옴

 

 

-> TradeStation의 경우 서머타임이 적용되면 서머타임에 맞춰 과거의 모든 데이터가 서머타임이 적용됩니다. 마찬가지로 서머타임이 풀리면 과거의 모든 데이터가 서머타임이 해제됩니다.

예를들어 미니나스닥의 경우 서머타임이 적용되면 모든 데이터가 AM 7:00 - AM 5:15, AM 5:30 - AM 6:00 이 거래시간이 되며 잘 적용된 것을 확인햇습니다.

 

 

 

* 항셍선물(@HSI) 이상데이타

 

- 20150710 10:15~10:58 데이터 누락

- 20160606 전체 데이터 누락

(2019.8.29 확인)

 

(Expiring contract month closes at 17:00 pm on the Last Trading Day)

 홍콩항생지수 (@HSI)

20171103 이후 - 10:15 ~ 13:00, 14:00 ~ 17:30, 18:15 ~ 02:00

20171103 이전 야간장 00:45 끝

 

 

-> 이상데이터 확인해서 수정하였습니다. 감사합니다.

 

 

 

 

* 호가(@BTC, @ATC) 이상데이타

 

- data가 2013.1.11 부터 있음 --> 2013.1.8 부터 있습니다. (2019.8.28 확인)

- 2013.7.31 까지, 2013.11.1~ 2013.11.6, 외 다수의 구간에서 10:00 부터 데이터 있음 --> 수정되었습니다. (2019.8.28 확인)
- 2014.2.28~2014.8.20 시고저종 동일 --> 수정되지 않았습니다. (2019.8.28 확인) 

- (2019.8.28 추가)  2013.3.15 (14:38~14:49,  값 동일 (시고저종 모두)) 부터 2013.3.28 10:14~10:48 까지 동일한 이상 데이터 다수 발견

 

 

* 호가(@BTS, @ATS) 이상데이타

 

- data가 2013.10.14~15 있음, 2014.2.7부터 다시 데이터 있음 --> 수정되지 않았습니다. (2019.8.28 확인) 

- 2014.8.21 ~ 2014.9.1 봉의 저가 값이 지나치게 낮은 이상 데이터  --> 수정되었습니다. (2019.8.28 확인)

- 2014.8.20 까지 시고저종 값이 동일합니다. (점 데이터) 

- (2019.8.28 추가) 2014.6.16~2014.6.17 데이터 값이 지나치게 큼 (백만 단위) . 

 

 

 

* 코스피종합지수(0001)

 

- 2013.10.24~2014.07.30  9시 1분봉,  2013.11.07 (수능), 2014.01.02 (개장일) 10시 1분봉 데이타 있음 (189건)

-> 야후나 다른 데이터 소스의 일봉 시가와 TS 9시 1분의 시가가 같음

-> 시고저종 동일

- 2014.7.31~   9시 1분봉 데이타 없음

 

 

-> 코스피종합지수의 경우 첫번째 데이터가 들어오는 시간이 09:01 입니다. TradeStation 1분봉 생성 로직상 xx분 ~ xx분 59초 까지를 xx+1 분으로 들어가게 됩니다. 따라서 실제 주식데이터를 봤을 때도 09:00분이 아닌 09:01분 부터 시작됩니다. (09:00:00 ~ 09:00:59)

코스피종합지수의 첫번째 데이터가 09:01에 찍히기 때문에 1분봉으로 만들경우 09:02 에 들어가게 됩니다.

그러나 2013.10.24 ~ 2014.07.30의 경우 외부에서 데이터를 가져왔기 때문에 외부의 로직대로 데이터가 만들어져 09:01봉이 존재했습니다. 이번 데이터 검수를 통해 데이터의 통일성을 높이기 위해서 외부에서 가져온 데이터를 가공하여 09:02 부터 봉이 만들어 지게 수정하였습니다.

 

 

 

 

* 코스피선물(@k200) 누락 데이타

 

=> 2014년 이전의 데이타는 다른 곳에서 받아온 데이타라 수정이 불가능하다고 함

=> (2019.8.29 확인)

 

07/14/2011 12:34
08/05/2011 9:04

11/15/2012 13:01~13:02
(2019.8.29 확인)

 

 

 

* DAX 데이터 Trading Hour

 

1. 비썸머타임기간:  16:00 ~ 6:00 (한국시간)  TS 에서 이렇게 보임.

그런데, EUREX 홈페이지에서 확인해보면 독일시간 기준 01:10 ~ 22:00 로 나옴 (한국시간으로는 9:10 ~ 06:00) 
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX--Futures/17206

--> TS 에서 일봉을 보면 종가는 분봉 차트에서 6:00(한국시간) 종가와 같은 것을 확인할 수 있는데, 일봉의 시가가 언제인지 찾을 수가 없음. 아마도 1:10(독일시간) 의 시가가 일봉의 시가일 것으로 추정.

 

2. 썸머타임기간 : 15:00 ~ 5:00 (한국시간) 이렇게 보이는 것이 맞을텐데, 17:00 ~ 7:00 로 나옴(신한TS 실수로 추정) 

- 1QHTS 차트에서 확인해본 바, 9:10(한국시간) 부터 차트 그려짐. 거래량 미미, 16:00(한국시간) 거래량 증가, 17:00(한국시간) 거래량 대폭 증가111

 

 

-> 유렉스 시장의 세션 설정이 제대로 안되어 있기 때문으로 보입니다. 세션설정은 IT팀에 문의해서 정상화 하고 있습니다. 정상화 되기 전까지는 사용자 지정 세션에 가셔서 세션설정을 01:00 ~ 22:00 으로 설정하시면 이상없이 나타납니다.

 

 

 

* @#USD 이상 데이터

 

 

-> @#USD의 과거 데이터를 구하는 과정에서 이상데이터가 생긴 듯 합니다. 외부데이터를 통해 개선하도록 하겠습니다.

 

 

 

TradeStation을 사용하시며 이슈를 정리해 주셔서 감사합니다. 아직 해결되지 못한 이슈도 최대한 빠르게 해결하도록 하겠습니다. 감사합니다.

 

GBK사업부 신사업팀

 

TEL : 02-3772-3778

E-Mail : shinhan_ts@shinhan.com