▒ 목적 : 사용자 전략에서 내장형 Stop 사용하기
: HighestBar와 LowestBar 함수 사용하기

▒ 내용 : 과매도(과매수) RSI가 될 때 매수(매도) 포지션을 보유하는 전략입니다.
매수할 때 RSI는 50 이하이고 7 bar 중 저가가 최소 3 bar 전에 있었어야 하며, 매도포지션은 그 반대의 경우입니다.
내장형 Stop이 추가됩니다.

▶ #28 RSI OB_OS란 이름의 새로운 전략을 만듭니다.
우선 RSI에 대한 변수를 정의하고 배정합니다.
이 함수는 2개의 파라미터가 필요합니다.
가격 파라미터로는 종가를 사용하고, 길이 파라미터는 input으로 사용합니다.

Var: xRSI(0);

xRSI = RSI( Close, Length );

▶ 다음은 LowestBar와 HighestBar 함수를 사용하여 진입 규칙을 추가합니다.
이 함수는 과거 Length 바에 걸쳐 가격 파라미터값의 최저가 (최고가)가 몇 바 전에 발생했는지 숫자값을 반환합니다.

▶ 이제 거래를 관리하기 위해서 내장형 stop을 사용해 보도록 하겠습니다. stop 수준은 input으로 선언할 예정입니다.

▶ 마지막으로 Length와 내장형 stop 수준에 대한 input 선언문을 추가합니다.

▶ 전략을 검증하고 TS 플랫폼 차트에 indicator RSI를 추가합니다.
과매도와 과매수 input값 모두를 50으로 변경합니다.
이렇게 함으로써 차트에서 평가하기 쉽도록 indicator는 전략 컨셉과 일치하게 됩니다.
이제 전략을 차트에 적용합니다. (input값은 e-mini S&P500 단위에 맞게 수정 적용하였습니다.)